ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ได้แก่ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management (COSO-ERM) และ ISO 31000 Risk Management Standard แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง กำหนดเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน และประยุกต์ใช้กับการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร และเสริมสร้างการจัดการให้เกิดเป็นธรรมาภิบาล ในองค์กรอย่างยั่งยืน

1. วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

“บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

2. ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ธ.ก.ส. กำหนดเป้าประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัยเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภาคชนบท ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของธนาคารสอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญตามแผนธุรกิจของธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระยะ 5 ปี ดังนี้

(1) พัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรองรับพันธกิจของธนาคาร

(2) ใช้ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง ลดความสูญเสียขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณะ มีการขยายผลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้รองรับเหตุการณ์ที่อาจทำให้การปฏิบัติงานปกติหยุดชะงัก

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

(4) บูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(5)สร้างความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของทุกคนในองค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(6)ยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสถานการณ์ และตอบสนองต่อเป้าหมายความสำเร็จของธนาคาร

3. โครงสร้างและระบบการบริหารความเสี่ยง

(1) จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยง และกำกับดูแลความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทนกรรมการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามกำกับให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนกำหนดให้ทุกส่วนงานต้องรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

(2) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของทุกส่วนงาน ให้ขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

(3) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และแผนนโยบายของธนาคาร ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานพันธกิจ และนโยบายภาครัฐ มีการระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน มีการประเมินระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการและติดตามกำกับให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. กำหนด

(4) รายงานความเสี่ยงประเภทต่างๆให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

(5) สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพราะเราเชื่อว่าปัจจัยความสำเร็จการบริหารความเสี่ยง ต้องเกิดจากการตระหนักและให้ความสำคัญของพนักงานทุกระดับ

4. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ธ.ก.ส. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการ และส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

5. เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ธ.ก.ส. จัดระบบและใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง เช่น

  • ระบบบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000:2009
  • ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (BAAC Early Warning System: EWS)
  • ระบบการให้คะแนนสินเชื่อเกษตรกรรายคน (Credit Risk Scoring)
  • ระบบการให้คะแนนสินเชื่อสถาบัน (Credit Risk Rating)
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดชั้นสหกรณ์การเกษตร
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามควบคุมการกระจุกตัวของพอร์ตสินเชื่อ
  • ระบบสารสนเทศการพยากรณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจำแนกตามพอร์ตสินเชื่อรายผลิตผล และประเภทสถาบัน
  • เครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรจำแนกตามประเภทผลิตผล
  • ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Management:FinRisk)
  • ระบบงานการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Loss Data)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน